Risk management
(RM)

Il corso si propone pertanto un duplice obiettivo: 1. impostare il problema della misurazione e del controllo dei rischi finanziari di un portafoglio composito con particolare attenzione al rischio di credito; 2. approfondire la conoscenza degli strumenti derivati al fine di comprendere le strategie che li utilizzano per la gestione del rischio di mercato.
Al termine del corso lo studente deve essere in grado di:
- impostare un modello per la misurazione del rischio di mercato
- impostare un modello per la misurazione del rischio di credito in coerenza con Basilea II
- comprendere ed utilizzare i modelli di pricing ed hedging dei derivati
- possedere una conoscenza di derivati non plain-vanilla e titoli strutturati
Prerequisiti
I prerequisiti sono:
1. elementi di analisi matematica e di matematica finanziaria
2. elementi di statistica e calcolo delle probabilità
3. teoria del portafoglio caratteristiche fondamentali dei principali titoli derivati (forward, futures e opzioni)