Introduzione alla programmazione e applicazioni per la finanza (M2 - Prodotti derivati)
(Intro M2)

Il corso si propone di fornire agli studenti la capacità di implementare modelli teorici di valutazione dei prodotti derivati, utilizzando strumenti già presenti in Excel o appositamente strutturati in Visual Basic for Applications. A tal fine, nella prima parte del corso saranno implementati i modelli di pricing più usati per la valutazione di opzioni europee ed americane: il modello binomiale e la sua versione continua, il modello di Black and Scholes. In entrambi i casi verranno utilizzati strumenti e funzioni già presenti in Excel. Al fine di ampliare ulteriormente le implementazioni possibili e di familiarizzare lo studente con un linguaggio di programmazione usato in finanza, nella seconda parte del corso saranno introdotte le principali caratteristiche e la sintassi del linguaggio di programmazione Visual Basic for Applications, concludendo il processo di apprendimento con una serie di applicazioni finanziarie.